Stochastic Oscillator là gì: đo động lượng bằng %K và %D

Là một tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao, sẵn sàng giao dịch 24/7, thị trường tiền mã hóa có thể là một con thú khó thuần phục đối với ngay cả những nhà giao dịch tiền mã hóa giàu kinh nghiệm nhất. Đó là lúc các chỉ báo giao dịch dựa trên động lượng phát huy tác dụng. Stochastic Oscillator là một ví dụ về công cụ phân tích kỹ thuật (TA) mạnh mẽ tập trung vào động lượng - một cách thú vị để nói về tốc độ biến động của giá. Bằng việc hiểu động lượng, bạn có thể thu được những manh mối có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng và xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Tóm tắt

• Stochastic Oscillator giúp bạn xác định những thay đổi về động lượng và khu vực giá có thể đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, gợi ý về khả năng đảo ngược xu hướng trên thị trường tiền mã hóa.

• Dù thân thiện với người mới bắt đầu và có khả năng tùy chỉnh cao, nhưng Stochastic Oscillator đôi khi có thể hiển thị tín hiệu sai và khó tin cậy trong những thời điểm không ổn định vì đây là chỉ báo có độ trễ.

• Để tăng cường độ chuẩn xác của các tín hiệu từ Stochastic Oscillator, điều quan trọng là phải kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối hoặc đường trung bình động hội tụ phân kỳ và xem xét cách giá chuyển động xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự.

• Phân kỳ Stochastic Oscillator có thể là một cách tốt để khám phá khả năng đảo ngược xu hướng.

• So với Stochastic Oscillator, chỉ báo KDJ đôi khi được ưu tiên nhờ khả năng nắm bắt tốc độ thay đổi của động lượng.

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một chỉ báo phổ biến đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa của chứng khoán và khoảng giá tương ứng trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này giúp hình dung động lượng bằng cách hiển thị giá trị trong khoảng từ 0 đến 100 làm nổi bật trạng thái hiện tại của tài sản và cho biết tài sản đó đang ở trạng thái quá mua hay quá bán.

Điểm mạnh của Stochastic Oscillator

Là một lựa chọn phổ biến trong số các chỉ báo động lượng cạnh tranh, Stochastic Oscillator nổi bật vì những lý do sau.

• Đơn giản và dễ sử dụng: Stochastic Oscillator tự hào có giao diện thân thiện với người dùng chỉ với hai đường chính (%K và %D) để diễn giải. Điều này giúp người mới bắt đầu nắm được chức năng của công cụ này dễ dàng hơn so với các chỉ báo phức tạp hơn.

• Xóa tín hiệu quá mua và quá bán: Chỉ báo hiển thị các giá trị trong phạm vi được xác định rõ ràng (0-100), với các vùng rõ ràng về tình trạng quá mua và quá bán. Cách diễn giải đơn giản này cho phép xác định nhanh chóng các cơ hội mua và bán tiềm năng.

• Phản ứng nhanh với thay đổi giá: Stochastic Oscillator được biết đến với khả năng phản ứng tương đối nhanh khi có biến động giá. Điều này cho phép nhà giao dịch xác định những thay đổi xu hướng tiềm năng và phản ứng phù hợp trong một thị trường có nhịp độ nhanh như tiền mã hóa.

• Có thể tùy chỉnh rộng rãi: Stochastic Oscillator mang đến sự linh hoạt về thông số. Người dùng có thể điều chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp hơn với phong cách giao dịch và tài sản cụ thể đang cần phân tích.

Hạn chế của Stochastic Oscillator

Dù Stochastic Oscillator là một công cụ có giá trị nhưng ta vẫn rất cần hiểu rõ những hạn chế của công cụ này.

• Tín hiệu sai: Dữ liệu quá mua và quá bán đôi khi không đảm bảo giá sẽ đảo chiều. Điều này là do thị trường tiền mã hóa thường có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài và có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thậm chí là vào lệnh sai nếu chỉ dựa vào tín hiệu của một chỉ báo giao dịch duy nhất.

• Chỉ báo có độ trễ: Như đã đề cập trước đó, Stochastic Oscillator dựa trên các đường trung bình động, biến đây trở thành chỉ báo có độ trễ. Công cụ này phản ứng với biến động giá trong quá khứ hơn là dự đoán xu hướng trong tương lai. Độ trễ cố hữu này có thể gây ra vấn đề ở những thị trường có nhịp độ nhanh, nơi giá có thể đảo chiều nhanh chóng.

• Không xem xét khối lượng: Bằng việc chỉ tập trung vào biến động giá, Stochastic Oscillator không tính đến khối lượng giao dịch - điều có thể là chỉ báo quan trọng về sức mạnh thị trường đằng sau biến động giá. Khối lượng cao cùng với số liệu quá mua/quá bán có thể cho thấy tín hiệu mạnh mẽ hơn về khả năng đảo chiều, trong khi chỉ số khối lượng thấp có thể cho thấy thị trường thiếu niềm tin đằng sau biến động giá.

Công thức Stochastic Oscillator

%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100

Stochastic Oscillator sử dụng công thức để chuyển biến động giá thành phạm vi giá trị rõ ràng từ 0-100, giúp nhà giao dịch xác định tình trạng quá mua và quá bán tiềm năng. Công thức này liên quan đến việc tính toán chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại (C) và mức thấp nhất thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể (L14). Sau đó, chênh lệch này được chia cho khoảng giá tổng thể trong cùng khoảng thời gian đó, được xác định bằng chênh lệch giữa mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất (H14 - L14). Cuối cùng, kết quả được nhân với 100 để biểu thị dưới dạng giá trị phần trăm trong phạm vi 0-100. Giá trị này được gọi là %K và đại diện cho động lượng ngắn hạn.

Sau đó, quy trình làm mịn được áp dụng bằng cách sử dụng đường trung bình động để tạo đường %D, cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng chung và giúp lọc ra các biến động giá ngắn hạn. Bằng việc phân tích vị trí của các đường này và tương tác liên quan trong phạm vi 0-100, nhà giao dịch có thể có được những thông tin chuyên sâu có giá trị về các cơ hội mua và bán tiềm năng trên thị trường tiền mã hóa.

Stochastic Oscillator hoạt động như thế nào?

Điều kỳ diệu đằng sau Stochastic Oscillator nằm ở hai đường: %K và %D.

• %K: Đường này biểu thị giá đóng cửa mới nhất liên quan đến khoảng giá trong một khoảng thời gian xác định. Theo cài đặt mặc định của Stochastic Oscillator, khoảng thời gian sẽ là 14 ngày. Điều này phản ánh động lượng ngắn hạn của những xu hướng tài sản đang trải qua.

• %D: Đường này hoạt động như một đường trung bình động của %K, làm mịn mọi biến động mạnh và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng chung.

Hai đường này kết hợp trên biểu đồ, tiết lộ những thông tin chuyên sâu có giá trị về tâm lý thị trường. Chúng hoạt động song song để cuối cùng báo hiệu xem giá của một tài sản có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán dựa trên các điều kiện sau đây hay không.

• Quá mua: Giá trị Stochastic Oscillator trên 80 cho thấy tài sản có thể được định giá quá cao và đã chín muồi để điều chỉnh giá tiềm năng.

• Quá bán: Giá trị của Stochastic Oscillator dưới 20 gợi ý rằng tài sản có thể bị định giá quá thấp và có thể sắp phục hồi.

Diễn giải tín hiệu của Stochastic Oscillator

Bạn đã nắm được những thông tin cơ bản, hãy tìm hiểu sâu hơn về các tín hiệu mà Stochastic Oscillator mang đến cho bạn.

Vùng quá mua và quá bán

Như đã đề cập trước đó, Stochastic Oscillator giúp xác định tình trạng quá mua và quá bán tiềm năng.

• Dấu hiệu hưng phấn trong tình trạng quá mua: Khi Stochastic Oscillator tiến vào vùng quá mua, điều đó cho thấy giá có thể đã tăng quá nhanh và có thể cần phải điều chỉnh. Điều này không đảm bảo giá sẽ giảm nhưng lại đưa ra cảnh báo.

• Dấu hiệu sợ hãi trong điều kiện quá bán: Ngược lại, chỉ số quá bán có thể cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Tài sản có thể bị định giá quá thấp và có thể sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tình trạng quá bán có thể tồn tại trong thời gian dài, đặc biệt là trong các xu hướng giảm mạnh, nơi xu hướng bán tháo do hoảng loạn thường xảy ra.

Dù nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa dựa vào Stochastic Oscillator nhưng rất cần lưu ý rằng đây chỉ là những hướng dẫn chung. Nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào các tín hiệu quá mua và quá bán để đưa ra quyết định giao dịch tổng thể. Thay vào đó, Stochastic Oscillator nên được coi là những mảnh ghép của câu đố rộng hơn, bên cạnh các chỉ báo kỹ thuật và yếu tố thị trường khác.

Sự giao cắt của đường %K và %D

Các đường %K và %D trong Stochastic Oscillator không chỉ là các chỉ báo tĩnh. Chúng tương tác với nhau, tạo ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng thông qua sự giao cắt.

Khi đường %K nhanh hơn vượt lên trên đường %D chậm hơn và cả hai đường đều có xu hướng tiến lên phía đường giữa, đó có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Điều này cho thấy sự thay đổi động lượng tiềm năng theo hướng tăng, khi mà giá có khả năng vượt qua các mức kháng cự.

Mặt khác, nếu đường %K giảm xuống dưới đường %D và cả hai đường đều có xu hướng đi xuống thì đó có thể được coi là tín hiệu giảm giá. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu hoặc khả năng đảo ngược xu hướng giảm, với mức giá có khả năng phá vỡ dưới mức hỗ trợ.

Phải làm gì trong quá trình phân kỳ Stochastic Oscillator

Đôi khi, chuyển động giá của một tài sản và Stochastic Oscillator có thể gửi các tín hiệu xung đột nhau. Đây được gọi là phân kỳ và đó có thể là một chỉ báo mạnh mẽ về khả năng đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch, hãy thực hiện một số bước quan trọng dưới đây:

1. Xác định loại phân kỳ

Phân kỳ tăng giá: Khi giá tạo ra đáy mới nhưng Stochastic Oscillator hình thành đáy cao hơn, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá đang suy yếu. Đây có thể là dấu hiệu đảo chiều tiềm năng về phía xu hướng tăng.

Phân kỳ giảm giá: Ngược lại, nếu giá tạo ra đỉnh mới nhưng Stochastic Oscillator hình thành đỉnh thấp hơn, điều đó cho thấy xu hướng tăng giá đang suy yếu. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đảo chiều tiềm năng về phía xu hướng giảm.

2. Tìm kiếm xác nhận

Phân kỳ là những đầu mối có giá trị nhưng không đảm bảo. Để củng cố niềm tin vào giao dịch tiềm năng này, hãy tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật và chuyển động giá khác. Về mặt chỉ báo, bạn có thể xem xét các tín hiệu từ các chỉ báo dựa trên động lượng như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) phù hợp với khả năng đảo ngược xu hướng do phân kỳ gợi ý.

Đối với chuyển động giá, nhà giao dịch tiền mã hóa có thể quan sát cách giá phản ứng xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự sau khi hình thành phân kỳ. Sự bật lên mạnh mẽ từ mức hỗ trợ sau khi phân kỳ tăng hoặc sự phá vỡ ngưỡng kháng cự sau khi phân kỳ giảm có thể tăng thêm sức nặng cho khả năng đảo chiều.

3. Xem xét bối cảnh thị trường

Bạn đã xác định được loại phân kỳ và đã tìm kiếm xác nhận, bước cuối cùng là xem xét tâm lý thị trường hiện tại. Vì TA đôi khi có thể gây ra sự phụ thuộc quá mức vào các chỉ báo kỹ thuật, điều quan trọng cần nhớ là không giao dịch một cách cô lập. Hãy nhìn vào tâm lý thị trường rộng hơn, các sự kiện tin tức và xu hướng giá chung. Những yếu tố này cuối cùng có thể ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của tín hiệu phân kỳ.

Chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo KDJ: hiểu điểm tương đồng và khác biệt

Bạn có thể đã gặp một chỉ báo khác có tên là KDJ trong quá trình khám phá chi tiết về Stochastic Oscillator. Dù có một số điểm tương đồng nhưng vẫn có một điểm khác biệt chính giữa chúng.

Điểm tương đồng

• Cả Stochastic Oscillator và KDJ đều là các chỉ báo động lượng giúp phân tích mối quan hệ giữa giá đóng cửa của chứng khoán và khoảng giá tương ứng trong một khoảng thời gian xác định.

• Cả hai đều hiển thị các giá trị từ 0 đến 100, với diễn giải về tình trạng quá mua và quá bán phản chiếu lẫn nhau (trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán).

• Cả hai chỉ báo đều sử dụng đường %K và %D để lần lượt biểu thị động lượng ngắn hạn và động lượng được làm mịn.

Điểm khác biệt

• KDJ bao gồm một đường thứ ba gọi là đường J. Đường này phản ánh sự khác biệt giữa giá trị %K và %D, nhằm nắm bắt tốc độ thay đổi động lượng.

Về bản chất, KDJ cung cấp thêm một lớp chi tiết so với Stochastic Oscillator. Tuy nhiên, trong khi một số người coi đường J là tính năng "nâng cao", nó cũng có thể tăng độ nhiễu và có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Có thể giảm thiểu những tín hiệu sai này bằng cách sử dụng đường J kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc bằng cách tập trung vào độ lệch mạnh hơn trên đường J để xác nhận.

Nhìn chung, việc lựa chọn giữa Stochastic Oscillator và KDJ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đối với người mới bắt đầu, Stochastic Oscillator có thể là điểm khởi đầu tốt nhờ sự đơn giản và dễ hiểu. Đối với nhà giao dịch có kinh nghiệm, KDJ có thể cung cấp thông tin chuyên sâu chi tiết hơn về đường J, nhưng đòi hỏi người dùng hiểu sâu hơn và có khả năng lọc các tín hiệu sai tiềm ẩn.

Ví dụ về chiến lược giao dịch Stochastic Oscillator

Bạn đã được trang bị kiến ​​thức để diễn giải các tín hiệu của Stochastic Oscillator, hãy khám phá một ví dụ giao dịch cơ bản. Chúng ta sẽ xem xét giao dịch mua ETH tiềm năng vào đầu tháng 7/2024 và định cấu hình Stochastic Oscillator để hiển thị động lượng của ETH trong 14 kỳ vừa qua.

Applying the stochastic oscillator to a potential ETH long trade in early July 2024.

Phân tích biểu đồ

Theo biểu đồ trên, các đường Stochastic Oscillator %K và %D hiện đang lần lượt ở mức 10,02 và 25,49. Điều này đặt Stochastic Oscillator vào vùng quá bán, do xuất hiện con số dưới 20. Dù nhà giao dịch tiền mã hóa không thích rủi ro có thể ưu tiên không hành động vì có thể có cảm giác như bạn đang cố bắt một con dao rơi do tâm lý thị trường giảm giá hiện tại, nhưng điều này mang lại cơ hội giao dịch dựa trên Stochastic Oscillator để mua khi có đà giảm giá đột ngột.

Xác nhận xu hướng hiện tại

Để xác nhận khả năng đảo chiều giá này, chúng ta có thể tham khảo biểu đồ trên để biết các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Sau khi phân tích nến, có thể thấy rằng giá ETH có xu hướng thể hiện một số dạng sức mạnh ở khoảng giá $2.800. Nếu giá ETH bật lên khỏi mức $2.800 trong dịp này, ta có thể coi đây là một hình thức chuyển động tăng giá vì người mua ETH lâu dài có thể giữ vững vùng hỗ trợ này bất chấp đợt bán tháo giảm giá trên toàn thị trường.

Nhập và lập kế hoạch thoát tiềm năng

Dựa trên các tín hiệu khả dụng thu được từ Stochastic Oscillator và vùng hỗ trợ tiềm năng, nhà giao dịch tiền mã hóa với xu hướng tăng giá có thể chọn vào lệnh mua giao ngay ETH. Giả sử bạn được khớp ở mức $2.850. Sau khi vào lệnh thành công, bạn sẽ cần lập kế hoạch thoát để có thể chốt những lợi nhuận đó. Trong trường hợp này, hãy tham khảo Stochastic Oscillator để đánh giá khi nào ETH bắt đầu có vẻ quá mua.

Từ ngày 20/5 đến ngày 30/5/2024, ta thấy các mức Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua trong khoảng 10 ngày giao dịch trước khi hồi quy về vùng trung lập. Nhìn về phía trước, nếu có dự định đóng vị thế mua ETH dài hạn, nhà giao dịch tiền mã hóa có thể tham khảo Stochastic Oscillator để biết bất kỳ dấu hiệu nào vi phạm vùng quá mua vì đó có thể là tín hiệu để thoát.

Lời kết

Với hoạt động liên tục và tính biến động vốn có, thị trường tiền mã hóa có thể giống như một đấu trường khó khăn ngay cả đối với những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Đây là lúc các công cụ TA như Stochastic Oscillator phát huy tác dụng. Công cụ sẽ giúp bạn đánh giá động lượng, một chỉ báo quan trọng về xu hướng giá tiềm năng. Bằng việc hiểu cách hoạt động của Stochastic Oscillator và các hạn chế liên quan, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và tự tin hơn trong bối cảnh tiền mã hóa luôn biến đổi.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch tiền mã hóa? Hãy đọc hướng dẫn phân tích kỹ thuật 101 của chúng tôi để nắm bắt tất cả những thông tin cơ bản về TA. Đồng thời, bạn có thể nâng cao khả năng giao dịch tiền mã hóa bằng cách cân nhắc giao dịch quyền chọn tiền mã hóa và thử chiến lược bánh xe quyền chọn.