DCA de futuros (Martingale)

Introdução ao bot de DCA de futuros da OKX

A estratégia Martingale é normalmente utilizada em situações como o trading de forex e de futuros. O DCA de futuros é um bot de trading que utiliza a estratégia Martingale para o trading de futuros. Permite que os traders automatizem as suas transações com base nestes princípios.

Qual é a diferença entre o custo médio em dólares (DCA) e a estratégia Martingale?

O custo médio em dólares (DCA) é uma estratégia de gestão de ativos. Envolve a divisão de posições únicas em vários níveis de preço para obter um melhor preço de entrada médio quando o mercado se move na direção contrária à transação inicial e sair da transação quando o objetivo de take profit tiver sido atingido.

O Martingale é uma forma de DCA. O Martingale é uma estratégia de trading baseada no conceito de duplicar o tamanho do trading após cada perda. Com um tamanho de posição duplicado sempre após as perdas, o tamanho da próxima transação lucrativa irá exceder as perdas combinadas de todas as transações anteriores com lucro adicional. Em termos simples, se perder uma transação, duplica a sua próxima transação para recuperar as perdas e esperar obter lucros.

A estratégia Martingale tem o potencial de crescimento a longo prazo, ao assumir os lucros flutuantes de ciclos de recuperação (ao fazer trading numa direção longa) ou correção (com direção curta), com o objetivo de minimizar as perdas na compra geral.

Como funciona o bot de DCA de futuros da OKX?

O bot de trading de DCA de futuros é considerado adequado para mercados voláteis (movimentos significativos mas de curta duração), mas também funciona com mercados laterais (sem tendências), desde que haja recuperações ou correções a curto prazo. Com o conceito de ciclo de trading, o DCA de futuros pode obter lucros ao longo de vários ciclos de trading.

O bot de DCA de futuros é especialmente adequado para situações de alto risco e alta recompensas, especialmente quando a sua estratégia é tentar obter lucros com recuperações num mercado volátil, mas quiser poupar tempo para o acompanhamento e eliminar o problema de configurar manualmente uma série de ordens de média. Também pode ser utilizado se tiver um alto grau de confiança na direção final de um determinado ativo e pretender a flexibilidade de obter melhores posições de entrada com base em indicadores técnicos, ou personalizar a etapa de preço ou dos multiplicadores de volume em ordens de segurança. Ao duplicar o tamanho da sua posição após cada transação com perdas, pode recuperar as perdas se o mercado acabar por se movimentar a seu favor.

Como começar

Web: Navegue até Trading, selecione Bots de trading - Marketplace e clique em DCA de futuros.

Aplicação: Navegue até Trading, selecione Bots de trading e clique em DCA de futuros.

Introduza os parâmetros manualmente, copie os bots de lead traders ou use os parâmetros backtested de IA, e confirme o montante total do investimento para criar um bot de grid spot (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados da sua conta de trading e usados apenas para grid trading).
Opções de configuração

• Configurar individualmente: Definir parâmetros com base na sua própria análise do mercado.

• Configurar individualmente - Preenchimento automático: Preencher automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base numa estratégia backtested.

• Estratégia de IA: Utilize os parâmetros recomendados pela estratégia backtested (Estes parâmetros são baseados num backtest semanal deste par).

• Lead bots: Copie os bots com lucro dos lead traders no Marketplace com apenas um clique

Parâmetros de trading DCA

1. Etapas de preço: Diferença em percentagem entre duas ordens de segurança consecutivas, denominadas na moeda de cotação

2. Objetivo de TP por ciclo: Quando o preço de TP é desencadeado e a ordem é totalmente executada, o bot termina o índice do ciclo atual e inicia o seguinte, conforme especificado

3. Margem da ordem inicial: Primeira ordem iniciada pelo bot DCA no início de cada ciclo de trading

4. Margem da ordem de segurança: As ordens de segurança serão transacionadas gradualmente em cada ciclo de trading, para baixar o custo médio dos pares de trading em utilização e ajudar a atingir o objetivo de take profit mais rapidamente.

5. Máximo de ordens de segurança: o número máximo de ordens de segurança que podem ser realizadas num ciclo de trading. O número real de ordens de segurança criadas pode ser determinado pela sua situação de margem.

6. Margem de transferência automática: Quando o nível de margem atinge um limiar de alto risco, a funcionalidade de margem de transferência automática transfere automaticamente fundos da sua conta de trading para os seus bots para evitar a liquidação forçada. Especifique o montante máximo que pode ser adicionalmente transferido da conta de trading para o bot.

7. Multiplicador de montante: Aplicado ao montante de investimento para efetuar a ordem de segurança seguinte. Afeta a agressividade no cálculo da média dos preços de entrada dos seus investimentos. Por exemplo, com um montante de ordem de segurança = 100 USDT, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão colocadas:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), etc.

8. Multiplicador de etapas de preço: Aplica-se à etapa de preço para colocar a ordem de segurança seguinte. Aumenta ou diminui a diferença de preço entre as ordens de segurança. Por exemplo, com uma etapa de preço = 1%, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão colocadas quando o preço mudar:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, etc.

9. Condição de paragem:

   1. Fim do ciclo: pare o bot assim que o primeiro ciclo terminar

   2. Preço: pare o bot quando o último preço atingir o preço de desencadeamento

Gerir o seu bot de DCA de futuros

Web: Aceda à página inicial de Bots de trading da OKX e selecione "Os meus bots". Verá um painel de bots, onde pode gerir os seus bots em execução.

Aplicação: Aceda à página inicial de Bots de trading e selecione “Os meus bots”. Verá a página “Os meus bots”, onde pode gerir os seus bots em execução.

Funções de gestão do bot de DCA de futuros

1. Pare o seu bot: quando parar este bot, o sistema irá cancelar todas as ordens pendentes e vender as suas criptomoedas ao preço de mercado. Os fundos da venda serão devolvidos à sua conta de trading.

2. Detalhes: Veja mais detalhes sobre o seu bot em execução ao aceder à página Detalhes do bot.

3. Reproduzir parâmetros: Configuração de um clique para recriar o seu bot em execução com os mesmos parâmetros.

4. Adicionar ordens manuais: No caso de todas as ordens de segurança terem sido executadas, permitimos que os utilizadores criem ordens manuais adicionais para reduzir ainda mais o custo médio

5. Ajustar margem: Transfira margem adicional da conta de trading para o bot de antemão, para evitar o potencial risco de liquidação em casos imprevisíveis.

6. Margem de transferência automática: Quando o nível de margem atinge um limiar de alto risco, a funcionalidade de margem de transferência automática transfere automaticamente fundos da sua conta de trading para os seus bots para evitar a liquidação forçada. Especifique o montante máximo que pode ser adicionalmente transferido da conta de trading para o bot.

Exemplo de caso

• Par de trading: Perpétuos BTCUSDT (assumindo que o preço atual é de 25.000 $)

• Direção: Longa

• Alavancagem: 5x

• Etapas de preço: 2%

• Objetivo de TP por ciclo: 5%

Executar o bot

Fase 1 - Colocação inicial de ordens: o sistema cria um novo ciclo DCA e calcula o preço de cada ordem de segurança a partir do preço da ordem inicial de 25.000 $, de acordo com a etapa de preço predefinido (2%) definida pelo utilizador, por exemplo, 24.500 $, 24.000 $... O sistema também vai calcular o preço de take profit da ordem inicial, por exemplo, 26.250 $, que será a ordem TP do bot de DCA.

Fase 2 - Operação do bot: o bot compra inicialmente um contrato de BTC a 25.000 $. Se o preço de BTC baixar 2% para 24.500 $, o bot comprará automaticamente outro contrato a este preço mais baixo, elevando o preço de entrada médio dos dois contratos para 24.750 $. Se o preço baixar mais 4%, para 24.000 $, o bot comprará outro contrato, aumentando o preço de entrada médio dos três contratos para 24.500 $.

Agora, se o preço de BTC voltar para 26.250 $ e atingir a sua ordem take profit de 5%, o martingale venderá todos os três contratos com lucro e, em seguida, iniciará um novo ciclo.
A estratégia de DCA de futuros pode ser uma forma eficaz de recuperar perdas e obter lucros para os utilizadores que pretendem envolver-se numa estratégia de alto risco e alta recompensa. O DCA de futuros permite que os traders automatizem esta estratégia no trading de futuros, tornando a sua implementação mais fácil e eficiente. No entanto, é importante utilizar esta estratégia com cautela e definir ordens stop loss para gerir o risco. Ao utilizar o DCA de futuros, os traders podem tirar partido da estratégia Martingale, minimizando as potenciais perdas.

Lembrete e notas de risco

1. Riscos relacionados com a condição do mercado: com esta estratégia, o montante gasto no trading pode aumentar rapidamente e atingir um valor elevado após apenas algumas transações. Isto é exacerbado se o preço de um ativo continuar a cair durante um período prolongado. Se um trader continuar a duplicar as suas transações, a probabilidade de perda é infinita. Se um trader ficar sem fundos e sair da transação enquanto usa a estratégia, as perdas enfrentadas podem ser bastante elevadas. Além disso, o rácio risco/recompensa pode não ser razoável para todos os traders. Ao utilizar esta estratégia, são gastos montantes mais elevados em cada perda até obter uma vitória, e o resultado final pode ser apenas breakeven. Além disso, se um ativo continuar a desvalorizar-se, existe a possibilidade de cair para zero, no qual o valor total das detenções do trader seria perdido. É importante estar a par dos riscos envolvidos e ter um plano de gestão de risco sólido. Por exemplo, é importante definir ordens stop loss para limitar as potenciais perdas.

2. Riscos relacionados com alavancagem elevada: Embora uma alavancagem elevada possa ser uma vantagem nas condições de mercado corretas, também pode amplificar as perdas se o mercado se movimentar contra a sua posição. É importante utilizar a alavancagem de forma responsável e compreender os potenciais riscos antes de fazer trading com rácios de alavancagem elevados. A OKX tem o direito, a seu exclusivo critério, de fechar uma ou mais ou todas as suas posições.

3. Riscos de liquidação: a utilização de uma alavancagem elevada pode resultar num impacto substancial no saldo da conta de um trader no caso de um movimento de preço significativo contra a sua posição. No trading de futuros, se o saldo de margem de um trader cair abaixo do nível de margem de manutenção necessário, podemos liquidar a sua posição para evitar perdas adicionais. Isto pode levar à perda total dos fundos iniciais do trader. Para minimizar os riscos associados à utilização do DCA de futuros, é fundamental que os traders compreendam estes riscos e estabeleçam um plano de gestão de risco fiável. Para evitar o risco de liquidação, os traders devem considerar a implementação de ordens stop loss adequadas e monitorizar de perto o saldo da sua conta.

Centro de ajuda

Se tiver outras dúvidas sobre o bot de DCA de futuros, pode contactar o nosso Centro de apoio aqui.