Apa yang dimaksud dengan Average True Range (ATR)?

Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknis yang mengukur volatilitas suatu aset. Indikator ini dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diterbitkan pada tahun 1978 dalam bukunya New Concepts in Technical Trading Systems. ATR dirancang untuk memberikan gambaran kepada  trader tentang seberapa banyak harga rata-rata telah berubah selama periode waktu tertentu.

ATR dianggap sebagai salah satu indikator volatilitas yang paling andal karena memperhitungkan celah atau rentang yang dapat diciptakan oleh harga suatu aset. Pedagang menggunakan ATR untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren, menetapkan tingkat hentikan kerugian, dan menilai rasio risiko/keuntungan suatu perdagangan.  

Pentingnya ATR

Pentingnya Average True Range (ATR) terletak pada kemampuannya untuk memberi trader ukuran volatilitas yang objektif. ATR dapat membantu trader memahami tingkat pergerakan harga suatu aset, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan trading yang tepat. indikator ini sangat berguna bagi  trader yang menggunakan perintah stop-loss dan/atau  take-profit untuk mengelola posisi mereka. Dengan memahami  harga tipikal suatu aset, trader dapat menetapkan perintah stop-loss dan take profit pada tingkat yang sesuai untuk mengelola risiko. 

Penggunaan penting lainnya dari ATR adalah untuk menilai rasio risiko/imbalan dari suatu perdagangan. Setelah pedagang mengidentifikasi peluang perdagangan potensial, mereka dapat menggunakan ATR untuk memperkirakan potensi keuntungan atau kerugian perdagangan. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai risiko/keuntungan bisnis dan memutuskan apakah bisnis tersebut merupakan peluang yang baik. 

Bagaimana cara menghitung ATR? 

Ada dua langkah utama dalam menghitung ATR: menghitung True Range (TR) dan kemudian menghitung Average True Range (ATR).

• Rentang sebenarnya (TR) 

Untuk menghitung Average True Range (ATR), kamu harus terlebih dahulu menghitung True Range (TR) untuk jangka waktu tertentu. TR adalah yang terbesar dari tiga nilai berikut: 

1. Perbedaan antara tinggi saat ini dan penutupan sebelumnya. 
2. Perbedaan antara rendah saat ini dan penutupan sebelumnya. 
3. Selisih aliran tertinggi  dan terendah. 

Berikut adalah petunjuk untuk menghitung True Range (TR) untuk periode tertentu:

1. Temukan perbedaan antara arus tertinggi  dan terendah. 
2. Temukan nilai absolut dari selisih antara tinggi saat ini dan penutupan sebelumnya. 
3. Temukan nilai absolut dari perbedaan antara harga terendah saat ini dan harga penutupan sebelumnya.  
4. True range (TR) adalah yang terbesar dari ketiga nilai  di atas. 

Misalnya, katakanlah tinggi saat ini adalah $50, rendah saat ini adalah $40, dan  penutupan sebelumnya adalah $45. Perhitungan TR adalah sebagai berikut: 

1. Selisih antara tinggi dan rendah saat ini = $50 - $40 = $10.  
2. Nilai absolut  selisih antara tinggi saat ini dan penutupan sebelumnya = |$50 – $45| = $5. 
3. Nilai absolut dari perbedaan antara harga terendah saat ini dan harga penutupan sebelumnya = |$40 - $45| = $5.  
4. Nilai tertinggi dari ketiganya adalah $10, yang merupakan kisaran sebenarnya (TR).  

Setelah TR dihitung untuk suatu periode, Average True Range (ATR) dapat dihitung dengan merata-ratakan nilai TR untuk periode yang sama. Periode yang paling umum digunakan adalah 14, tetapi pedagang dapat menyesuaikan nilai ini  sesuai dengan gaya dan preferensi perdagangan masing-masing.  

• Rumus Rata-Rata True Range (ATR). 

Setelah menghitung True Range (TR) untuk jangka waktu tertentu, langkah selanjutnya adalah menghitung Average True Range (ATR) dengan menggunakan rumus berikut: 

ATR = [(ATR Sebelumnya * (n - 1)) TR Sekarang] / n 

Di mana: 

1. ATR Sebelumnya: Nilai ATR periode sebelumnya. 
2. n : jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan. Yang paling umum digunakan adalah 14 episode. 
3. Current TR: Nilai rentang aktual (TR) untuk periode saat ini. 

Nilai True Range (TR) digunakan sebagai nilai ATR untuk menghitung ATR periode pertama. 

Misalnya kita menghitung ATR untuk periode 14 hari dan  menghitung nilai True Range (TR) untuk 14 hari pertama. Berikut  langkah-langkah  menghitung ATR 15 hari. 

1. Hitung hari ke 15 TR  menggunakan rumus yang  dijelaskan sebelumnya.  
2. ATR Sebelumnya adalah nilai ATR  hari sebelumnya (hari ke-14).  
3. n adalah 14 (jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan).  
4. Gantikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ATR untuk menghitung ATR 15 hari. 

ATR = [(ATR Sebelumnya * (n - 1)) TR Saat Ini] / n = [(ATR Hari ke-14 * Hari ke-13) TR Hari ke-15] / 14 

Perhitungan ini menghasilkan nilai ATR 15 hari. Proses ini dapat diulang untuk setiap hari berikutnya untuk menghitung ATR untuk seluruh periode.

Apa rentang sebenarnya rata rata yang bagus? 

Tidak ada nilai spesifik yang dapat dianggap sebagai Average True Range (ATR)  "baik" atau "buruk", karena bervariasi dengan pasar, aset yang diperdagangkan dan gaya perdagangan serta preferensi masing-masing pedagang. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan pasar yang lebih bergejolak, sedangkan nilai ATR yang rendah menunjukkan pasar yang kurang bergejolak.  

Trader menggunakan ATR untuk menentukan kisaran harga tipikal untuk periode waktu tertentu, yang  membantu mereka mengidentifikasi level stop dan take profit, mengidentifikasi potensi perubahan tren, dan menilai rasio risiko/imbalan dari suatu trading. Sebagai panduan umum, trader sering kali mencari nilai ATR yang lebih besar dari rata-rata nilai ATR  aset tertentu selama periode waktu tertentu. 

Misalnya, jika  ATR rata-rata selama periode 14 hari adalah $2, trader mungkin menganggap  ATR minimal $2,50 "baik" karena ini menunjukkan bahwa perubahan harga aset lebih tinggi  dari biasanya. Namun, pedagang dengan toleransi risiko atau trading strategy yang berbeda dapat menginterpretasikan nilai ATR yang "baik" secara berbeda.  

Pada akhirnya, nilai ATR sebagai indikator volatilitas pasar dan peluang trading bergantung pada interpretasi masing-masing trader dan penggunaan informasi yang diberikan oleh indikator tersebut. 

Interpretasi ATR 

Interpretasi ATR dan bagaimana  trader dapat menggunakan indikator ini untuk membuat keputusan trading mereka. 

Indikator volatilitas 

Average True Range (ATR) terutama digunakan sebagai indikator volatilitas. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan harga aset  lebih besar selama periode waktu tertentu, sedangkan nilai ATR yang rendah menunjukkan volatilitas yang lebih rendah. ATR dapat digunakan untuk membandingkan volatilitas berbagai aset  dan juga dapat membantu mengidentifikasi perubahan volatilitas dari waktu ke waktu.  

Trader dapat menggunakan ATR untuk membantu mereka mengatur level stop dan take profit serta mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Misalnya, jika suatu aset memiliki  ATR yang tinggi, trader dapat menetapkan level stop dan profit yang lebih tinggi untuk memperhitungkan peningkatan volatilitas. Di sisi lain, jika ATR aset  rendah, trader dapat menetapkan level stop dan take profit yang lebih ketat untuk memperhitungkan volatilitas yang lebih rendah.  

Strategi Trading

Selain digunakan sebagai indikator volatilitas, ATR juga bisa digunakan sebagai dasar strategi trading. Misalnya, pedagang sering menggunakan ATR untuk menentukan ukuran perdagangan. 

Strategi trading lain yang menggunakan ATR adalah  trailing ATR. Strategi ini melibatkan penetapan nilai stop-loss pada nilai ATR tertentu yang lebih rendah dari aset saat ini. Perintah stop-loss kemudian direvisi naik ketika harga aset naik berdasarkan nilai ATR. Hal ini memungkinkan pedagang untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan membatasi kerugian mereka.

Keuntungan menggunakan Average True Range

Menggunakan Average True Range (ATR) sebagai indikator analisis teknis menawarkan beberapa keuntungan. Manfaat ini meliputi: 

1. Pengukuran Volatilitas Objektif: ATR memberi trader pengukuran volatilitas objektif yang memperhitungkan potensi celah atau rentang harga aset. Ini dapat membantu pedagang membuat keputusan yang tepat tentang strategi perdagangan dan manajemen risiko.  
2. Membantu mengidentifikasi potensi perubahan tren: Dengan memantau perubahan ATR dari waktu ke waktu, trader dapat mengidentifikasi potensi perubahan tren. Kenaikan atau penurunan ATR yang signifikan dapat mengindikasikan perubahan kondisi pasar yang dapat menandakan pembalikan tren.  
3. Membantu mengatur level stop dan profit yang tepat: ATR dapat digunakan untuk membantu trader mengatur level stop dan win yang tepat berdasarkan rentang harga aset selama periode waktu tertentu. Ini dapat membantu pedagang mengelola risiko dan menghindari kerugian besar. 
4. Dapat digunakan dalam berbagai strategi trading: ATR dapat digunakan sebagai dasar untuk berbagai strategi trading seperti ATR Trailing Stop dan Basic Positioning. Ini menjadikannya alat serbaguna bagi para pedagang yang ingin mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi perdagangan mereka.  
5. Mudah digunakan dan dipahami: ATR adalah indikator yang sederhana dan mudah digunakan yang dapat dihitung menggunakan perangkat lunak charting yang tersedia. Trader tidak perlu memiliki pemahaman mendalam tentang model matematika yang rumit atau teknik analisis teknis untuk menggunakan ATR secara efektif. 

Keuntungan menggunakan ATR menjadikannya alat yang berharga bagi trader yang ingin mengelola risiko, mengidentifikasi peluang trading potensial, dan mengoptimalkan strategi trading mereka. 

Kerugian menggunakan Average True Range

Meskipun ATR (Average True Range) adalah indikator yang berguna untuk analisis teknis, ada beberapa kelemahannya. Kelemahan tersebut antara lain: 

1. Terbatas pada data historis: ATR didasarkan pada  harga  masa lalu dan karenanya terbatas pada data historis. ATR tidak dapat memprediksi perubahan harga di masa depan atau perubahan volatilitas dengan akurasi penuh.  
2. Hanya mengukur volatilitas. Meskipun ATR dapat diandalkan, namun tidak memberikan informasi tentang faktor pasar lain yang dapat mempengaruhi keputusan trading. Pedagang mungkin perlu menggunakan indikator teknis dan teknik analitik lainnya bersama dengan ATR untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. 
3. Memerlukan Interpretasi: Seperti alat analisis teknis lainnya, ATR memerlukan interpretasi dan analisis oleh trader agar  berguna. Interpretasi nilai ATR mungkin berbeda tergantung  gaya trading dan preferensi  masing-masing trader. 
4. Penyimpangan dapat mempengaruhi: ATR dapat dipengaruhi oleh penyimpangan seperti  harga atau perbedaan yang besar. Penyimpangan ini dapat mendistorsi nilai ATR dan menjadikannya kurang bermanfaat sebagai indikator price action pada umumnya. 

Sementara ATR adalah alat yang berguna bagi para pedagang, penting untuk memahami keterbatasannya dan menggunakannya bersama dengan indikator teknis dan metode analitik lainnya untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Bagaimana Menggunakan Average True Range dalam Analisis Teknis 

Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknis serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat keputusan perdagangan dalam beberapa cara. Berikut  beberapa cara menggunakan ATR dalam analisis teknikal. 

1. Deteksi Volatilitas: Nilai ATR terutama digunakan untuk mengukur volatilitas aset. Investor dapat menggunakan ATR untuk mengidentifikasi periode volatilitas tinggi dan rendah, yang dapat digunakan untuk menetapkan level stop dan take profit, serta mengidentifikasi potensi pembalikan tren. 
2. Mengatur level stop loss dan take profit: ATR dapat digunakan untuk membantu trader mengatur level stop dan take profit yang tepat. Investor dapat menetapkan tingkat stop and take profit yang lebih luas untuk sekuritas dengan nilai ATR  lebih tinggi untuk mengakomodasi peningkatan volatilitas, dan tingkat stop and take profit yang lebih ketat untuk sekuritas dengan nilai ATR  lebih rendah.  
3. Mengidentifikasi potensi perubahan tren: Pedagang dapat memantau perubahan ATR dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren. Kenaikan atau penurunan ATR yang signifikan dapat mengindikasikan perubahan kondisi pasar yang dapat menandakan pembalikan tren. 
4. Bantuan dalam Ukuran Posisi: Nilai ATR dapat digunakan  untuk  ukuran posisi, dengan pedagang menyesuaikan ukuran posisi mereka berdasarkan nilai ATR aset. Hal ini memungkinkan trader untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi trading mereka berdasarkan volatilitas kelas aset pilihan mereka. 
5. Digunakan bersamaan dengan indikator teknis lainnya: ATR dapat digunakan bersamaan dengan indikator teknis lainnya seperti oscillator atau moving average untuk mengonfirmasi sinyal dan mengidentifikasi peluang trading. Misalnya, ketika volatilitas suatu aset  tinggi, pedagang mungkin mencari breakout rata-rata bergerak atau sinyal osilator untuk mengonfirmasi perdagangan potensial. 

ATR adalah alat serbaguna yang dapat digunakan dalam banyak cara untuk analisis teknis dan keputusan perdagangan. Trader dapat menyesuaikan strategi trading mereka berdasarkan nilai ATR untuk mengoptimalkan manajemen risiko dan peluang trading.  

Average True Range (ATR) adalah alat perdagangan serbaguna 

Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknis berharga yang dapat memberi trader ukuran volatilitas yang objektif. ATR dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren, menentukan level stop dan take profit yang sesuai, membantu dalam  ukuran posisi dan dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya untuk memperkuat sinyal dan mengidentifikasi peluang trading.  

Meskipun ATR tidak memiliki kelemahan, seperti terbatas pada data historis dan membutuhkan seorang trader, kelebihannya menjadikannya alat serbaguna bagi trader yang ingin mengelola risiko dan mengoptimalkan strategi trading mereka. 

Pedagang harus ingat bahwa ATR hanyalah salah satu alat  dalam kotak peralatan pedagang dan tidak boleh digunakan sendiri untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Dengan menggunakan ATR bersama dengan alat analisis lainnya, trader dapat lebih memahami kondisi pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang trading mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan 

Apa yang dimaksud dengan Average True Range? 

ATR adalah indikator analisis teknis yang mengukur volatilitas aset selama periode waktu tertentu. Indikator ini memberi trader ukuran volatilitas yang objektif, dengan mempertimbangkan celah atau batas kemungkinan perubahan harga aset.  

Apa pengaturan terbaik untuk ATR? 

Periode yang paling umum digunakan untuk menghitung ATR adalah 14, tetapi pengaturan ATR terbaik  dapat bervariasi sesuai dengan gaya dan preferensi trading trader. Investor dapat menyesuaikan waktu yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan aset yang diperdagangkan, kondisi pasar, dan toleransi risikonya. 

Bagaimana cara membaca nilai ATR? 

Nilai ATR biasanya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan harga aset yang diperdagangkan, seperti dolar atau euro. Nilai ATR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perubahan harga aset  lebih besar selama periode waktu tertentu, sedangkan nilai ATR yang lebih rendah menunjukkan volatilitas yang lebih rendah. 

Bagaimana Anda menggunakan indikator ATR dalam trading? 

Investor dapat menggunakan ATR untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren, menentukan level stop dan take profit yang tepat, meningkatkan posisi, dan  bersama dengan indikator lainnya, mengonfirmasi sinyal dan mengidentifikasi peluang trading. Dengan menggunakan ATR bersama dengan alat analisis lainnya, trader dapat lebih memahami kondisi pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang trading mereka.