Смарт-портфель

1. Что такое смарт-портфель

Бот смарт-портфеля — это автоматическая стратегия для динамической ребалансировки позиций выбранных пользователями криптовалютных пар. Динамическая ребалансировка помогает удерживать соотношение криптовалют в портфеле. Пользователи могут выбрать один из двух режимов срабатывания ребалансировки. Один из них основан на запланированном интервале, а другой — на отклонения пропорций вложенных криптовалют.

Бот использует колебания обменного курса, чтобы зарабатывать и накапливать криптовалюту.

2. Примеры использования смарт-портфеля

На криптовалютном рынке цены на пары могут колебаться в разных масштабах. Часто случается, что некоторые криптовалютные пары падают в цене, а другие в это же время растут. Если инвесторы просто хранят криптовалюту, они могут упустить прибыль при значительной коррекции на рынке. Бот смарт-портфеля постепенно продает криптовалюту, когда цена растет, и повторно инвестирует полученные средства в пары, которые временно отстают, но могут сильно вырасти позже. В этом случае смарт-портфель фиксирует прибыль, увеличивая позицию криптовалют с высоким потенциалом, когда цена относительно низкая, и постоянно получает дополнительный доход в долгосрочной перспективе.

3. Создание бота смарт-портфеля, настройка параметров и примеры

3.1. Создание бота смарт-портфеля

1. После входа в веб-версию или приложение OKX выберите «Торговые боты» на странице «Торговать» (в верхнем левом углу веб-версии и в верхнем правом углу приложения) и нажмите «Смарт-портфель»

2. Введите параметры на странице размещения ордера, укажите сумму инвестиций. После этого будет создан смарт-портфель. (Активы, вложенные в смарт-портфель, будут изолированы от аккаунта для ручной торговли.)

3. После создания бота вы можете просматривать его и управлять им в разделе «Боты» внизу торговой страницы.

3.2. Условия и параметры

Распределение криптовалюты. Вы можете выбрать криптопортфель с динамической ребалансировкой, а затем указать коэффициент рыночной стоимости каждой криптовалюты. Во время работы бота позиция будет балансироваться по заданному коэффициенту (доступно до 10 криптовалют только в котируемых парах USDT).

Режим повторной балансировки. Есть два режима: «Пропорционально» и «Запланировано».

Пропорционально. Ребалансировка срабатывает, когда меняется коэффициент рыночной стоимости криптовалюты. Ребалансировка начинается, если от заданного коэффициента отклонится более одной криптовалюты и будет превышен заданный порог. (Чтобы балансировка не происходила слишком часто, следующая проверка коэффициента запускается через 5 минут после последней ребалансировки).

Запланировано. Отслеживается степень отклонения. Ребалансировка запускается на основе фиксированного периода времени. После установки интервала бот отслеживает, отклоняется ли коэффициент рыночной стоимости одной или нескольких криптовалют от предварительно установленного и превышается ли пороговое значение. Если это происходит, запускается ребалансировка. (Чтобы балансировка не происходила слишком часто, установлен минимальный коэффициент отклонения в 3%).

Сумма инвестиций. Сумма средств, вложенных в смарт-портфель. После инвестирования они будут переведены в криптовалюту в портфеле.

3.3. Примеры

Пример 1 — режим «Пропорционально»

Настройки

Распределение криптовалюты: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Режим ребалансировки: «Пропорционально» | 10%

Сумма инвестиций: 10 000 USDT

Запуск бота

Этап 1 — конвертация в целевую криптовалюту. Инвестированная сумма конвертирована в 5 BTC на сумму 5000 USDT (если цена BTC составляет ₮1000), 6 ETH на сумму 3000 USDT (если цена ETH составляет ₮500), 20 SOL на сумму 2000 USDT (если цена SOL составляет ₮100).

Этап 2 — активация ребалансировки. Предположим, что цена BTC растет и достигает 1500 USDT, а цены ETH и SOL остаются прежними. Теперь доля рыночной стоимости каждой криптовалюты составляет 60% : 24% : 16%. Когда коэффициент отклонения BTC ≥ 10%, начинается ребалансировка и бот смарт-портфеля автоматически продает 0,83334 BTC, покупает 2,5 ETH и 5 SOL, чтобы сохранить соотношение. После ребалансировки у вас будет 4,16666 BTC (рыночная стоимость — 6250 USDT), 7,5 ETH (рыночная стоимость — 3750 USDT), 25 SOL (рыночная стоимость — 2500 USDT), коэффициент которых будет равен начальному: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Пример 2 — режим «Запланировано»

Настройки

Распределение криптовалюты: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Режим ребалансировки: «Запланировано» | 4 часа

Сумма инвестиций: 10 000 USDT

Запуск бота

Этап 2 — активация ребалансировки. Предположим, что через 4 часа после создания бота цена BTC вырастает и достигает 1500 USDT, а цены ETH и SOL останутся прежними. Теперь доля рыночной стоимости каждой криптовалюты составляет 60% : 24% : 16%. Когда коэффициент отклонения BTC ≥ 3%, начинается ребалансировка и бот смарт-портфеля автоматически продает 0,83334 BTC, покупает 2,5 ETH и 5 SOL, чтобы сохранить пропорции. После ребалансировки у вас будет 4,16666 BTC (рыночная стоимость — 6250 USDT), 7,5 ETH (рыночная стоимость — 3750 USDT), 25 SOL (рыночная стоимость — 2500 USDT), коэффициент которых будет равен начальному: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Уведомление о риске и примечания.

4.1. После создания смарт-портфеля инвестированные в него активы будут изолированы от аккаунта для ручной торговли. Учитывайте риск позиции ручной торговли.

4.2. Если во время работы бота смарт-портфеля возникнут непредвиденные обстоятельства, например приостановка торговли или делистинг, бот автоматически прекратит работу.