Spot DCA (Martingale)
Introdução ao bot de DCA spot (Martingale) da OKX
A estratégia Martingale é comumente usada em situações como negociação de forex e futuros. DCA de futuros é um bot de trading que usa a estratégia Martingale para trading de futuros. Ele permite que os traders automatizem as negociações com base nesses princípios.
Qual é a diferença entre a estratégia Custo Médio em Dólares (DCA) e Martingale?
Custo Médio em Dólares (DCA) é uma estratégia de gestão de ativos. Ela consiste em dividir posições únicas em vários níveis de preço para obter um preço médio de entrada melhor, quando o mercado se move contra a negociação inicial, e sair da negociação quando o preço-alvo de take-profit for alcançado. Martingale é uma forma de DCA.
Martingale é uma estratégia de trading baseada no conceito de dobro do tamanho do trading após cada perda. Com um tamanho de posição duplicado a cada vez que ocorrerem perdas, o tamanho da próxima negociação lucrativa excederá as perdas combinadas de todas as negociações anteriores com lucro adicional. Em termos simples, se você perder uma negociação, você duplica a próxima para recuperar suas perdas e esperar lucrar.
A estratégia Martingale pode gerar potencialmente crescimento de longo prazo ao pegar o lucro flutuante de ciclos de recuperação (se você estiver negociando em uma direção comprada) ou correção (com uma direção vendida), com o objetivo de minimizar as perdas na compra geral.
Como o bot de DCA spot (Martingale) da OKX funciona?
Para iniciar um ciclo de trading, o trader deve definir seu perfil de risco com base em uma série de parâmetros (ou optando pelos parâmetros predefinidos para os perfis conservador, moderado ou agressivo).
O primeiro passo da estratégia de DCA é enviar uma ordem inicial, que será executada um determinado número de vezes. Se o preço do ativo cair um determinado percentual, o bot executará um segundo trade, cujo valor será um múltiplo da ordem inicial. Este ciclo se repetirá até que o número máximo de ordens, o preço de Take Profit ou o preço de Stop Loss seja atingido, conforme definido pelo usuário. Se o preço-alvo de take-profit for alcançado, o bot iniciará o próximo ciclo de trading.
Traders que acreditam que o preço de um ativo subirá no futuro costumam usar esta estratégia para aumentar o tamanho de suas posições, mesmo que elas se desvalorizem no curto prazo. Com base em suas previsões, eles usam a abordagem DCA para comprar na baixa e vender na alta.
Por isso, essa estratégia costuma ser aplicada em mercados voláteis, ou seja, com movimentos significativos, mas sem tendência definida, ou em mercados lateralizados nos quais os traders acreditam que haverá repiques de preço no curto prazo.
Como começar
Site: acesse Negociar, selecione Bots de trading - Mercado e clique em DCA spot (Martingale).
Aplicativo: acesse Negociar, selecione Bots de trading e toque em DCA spot (Martingale).
Insira os parâmetros manualmente, copie os bots de traders líderes ou use os parâmetros de IA com backtest e confirme o valor total do investimento para criar um bot de DCA spot (Martingale) (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados da sua conta de trading e usados somente para bot de trading).
Opções de configuração
Definir por conta própria: Defina parâmetros com base em sua própria análise do mercado.
Definir por conta própria — preenchimento automático: preenche os parâmetros recomendados pelo bot de trading automaticamente, com base na estratégia de backtesting.
Estratégia de IA: usa os parâmetros recomendados pela estratégia de backtesting (esses parâmetros são baseados em um backtest semanal desse par).
Bots líderes: copia os principais bots de traders líderes no mercado com apenas um clique.
Parâmetros de trading DCA
Etapas de preço: diferença percentual entre duas ordens de segurança consecutivas, denominadas na moeda de cotação.
TP alvo por ciclo: quando o preço de TP for disparado e a ordem for executada totalmente, o bot encerrará o índice do ciclo atual e iniciará o próximo conforme especificado.
Margem inicial da ordem: primeira ordem iniciada pelo bot de DCA no início de cada ciclo de trading.
Margem da ordem de segurança: as ordens de segurança serão negociadas de forma gradual em cada ciclo de trading, para reduzir o custo médio dos pares de trading que estão sendo negociados e ajudar a atingir o preço-alvo de take-profit mais rapidamente.
Máximo de ordens de segurança: o número máximo de ordens de segurança que podem ser criadas em um ciclo de trading. O número real de ordens de segurança criadas pode ser determinado pela situação da sua margem.
Multiplicador de valor: Aplicado ao valor do investimento para a criação da próxima ordem de segurança. Ele afeta a agressividade na média dos preços de entrada dos seus investimentos. Por exemplo, com um valor de ordem de segurança = 100 USDT, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão enviadas:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 x 100) etc.
Multiplicador de etapas de preço: aplicado à etapa de preço para criar a próxima ordem de segurança. Ele aumenta ou diminui a diferença de preço entre as ordens de segurança. Por exemplo, com uma etapa de preço = 1%, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão enviadas quando o preço mudar:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)% etc.
Gerenciamento do bot de DCA spot (Martingale)
Site: acesse a página inicial de bots de trading da OKX e selecione "Meus bots". Você será levado para um Painel de bot onde você pode gerenciar seus bots em execução.
Aplicativo: acesse a página inicial de bots de trading da OKX e selecione "Meus bots". Você será levado para a página "Meus bots", onde poderá gerenciar seus bots em execução.
Recursos de gerenciamento do bot de DCA
Parar seu bot: Quando você parar este bot, o sistema vai cancelar todas as ordens pendentes e vender sua cripto ao preço de mercado. Os fundos da venda serão devolvidos à sua conta de trading.
Detalhes: Acesse a página Detalhes do bot para ver mais detalhes sobre seu bot em execução.
Reproduzir parâmetros: configuração com um clique para recriar seu bot em execução com os mesmos parâmetros.
Exibir linhas de ordem: veja os detalhes das suas ordens não executadas do bot em execução por ciclo no gráfico.
Estudode caso
Par de trading: BTC/USDT (supondo que o preço atual seja de 25.000 USDT)
Etapas de preço: 2%
TP alvo por ciclo: 5%
Máximo de ordens de segurança: 2
Execução do bot
Fase 1 – criação inicial da ordem: o sistema cria um novo ciclo de DCA e calcula o preço de cada ordem de segurança a partir do preço da ordem inicial (25.000 USDT), de acordo com a etapa de preço predefinida (2%) configurada pelo usuário, por exemplo, 24.500 USDT, 23.750 USDT etc. O sistema também calculará o preço de take-profit (TP) da ordem inicial, por exemplo, 26.250 USDT, que será a ordem TP do bot de DCA.
Preço do BTC (USDT) | Etapa de preço (%) / TP alvo % | Preço médio/lucro (USDT) |
|---|---|---|
US$ 25.000 | -- (ordem inicial) | US$ 25.000 |
US$ 24.500 | -2% (ordem de segurança n.° 1) | US$ 24.750 |
US$ 23.750 | -4% (ordem de segurança n.º 2) | US$ 24.166,67 |
US$ 26.250 | +5% (take-profit alvo) | US$ 26.250 - US$ 24.166,67 = US$ 2.083,33 |
Fase 2 – operação do bot: inicialmente, o bot compra uma posição de BTC por 25.000 USDT. Se o preço do BTC cair 2%, para US$ 24.500 USDT, o bot comprará outro automaticamente, no preço mais baixo, levando o preço médio de entrada das duas posições para 24.750 USDT. Se o preço cair mais 4%, para 23.750 USDT, o bot comprará outra posição, levando o preço médio de entrada das três posições para 24.166,67 USDT.
Agora, se o preço do BTC voltar para 25.375 USDT e alcançar sua ordem de take-profit de 5%, o bot venderá as três posições com lucro e depois iniciará um novo ciclo.
Aviso e notas de risco
Riscos relacionados à condição do mercado: usando esta estratégia, o valor gasto em trading pode aumentar rapidamente e alcançar um valor alto após algumas transações. Isso é agravado se o preço de um ativo continuar caindo por um período prolongado. Se um trader continuar duplicando suas negociações, a probabilidade de perda é infinita. Se um trader ficar esgotado e sair da negociação enquanto usa a estratégia, as perdas enfrentadas poderão ser bastante altas. Além disso, a proporção de risco para recompensa pode não ser razoável para todos os traders. Embora usando a estratégia, é necessário gastar valores maiores com cada perda até a vitória, e o resultado final pode ser apenas a queda nos preços. Além disso, se um ativo continuar caindo em valor, há uma possibilidade de cair para zero, caso em que todo o valor dos holdings do trader seja perdido. É importante estar ciente dos riscos envolvidos e ter um plano de gestão de riscos sólido em vigor. Por exemplo, é importante definir ordens stop-loss para limitar possíveis perdas.