Como o trading de spread de futuros funciona no Mercado com liquidez da OKX?

Como os spreads de futuros são negociados em cripto?

O trading de spread envolve a tomada de duas posições de futuros em direções opostas: uma comprada e outra vendida. A ideia é lucrar com a diferença de preço entre os dois futuros, que também são chamadas de as duas pernas da estratégia. O lucro que um trader obtém com essa negociação vem da diferença de preço, ou spread, entre esses dois contratos. É por isso que essa estratégia é chamada de neutra ao mercado; a direção do preço do ativo subjacente não influencia sua lucratividade. Em outras palavras, os traders de spread de futuros podem lucrar quando as tendências do mercado sobem ou descem, ou permanecem estáveis durante os termos dos contratos negociados. Em cripto, os traders de spread de futuros geralmente visam o spread calendário ou o spread InterCoins:

• Spread calendário: o spread entre dois contratos com o mesmo ativo subjacente, a mesma quantidade nocional, mas com datas de vencimento diferentes e direções opostas.

• Spread InterCoins: o spread entre dois subjacentes futuros diferentes e altamente correlacionados.

Quais são os desafios do trading de spread de futuros?

Como o trading de spread de futuros é neutro em relação ao mercado e requer duas pernas, os traders de cripto geralmente enfrentam vários problemas:

• Risco de execução: o trading de estratégias de várias pernas no livro de ordens requer a entrada de uma perna da negociação após a outra. O preço executado da segunda perna pode ser diferente do preço desejado, especialmente em momentos de alta volatilidade.

• Personalização: o trading de spread de futuros geralmente está disponível apenas em um número limitado de instrumentos.

• Impacto do preço: a profundidade do livro de ordens pode não ser suficiente para absorver uma grande negociação ao preço desejado, o que pode causar slippage de preço (quando o preço executado é diferente do preço esperado).

O que o Mercado com liquidez da OKX tem para me oferecer?

Nossa rede de liquidez sob demanda, o Mercado com liquidez, oferece uma solução poderosa para esses problemas. Ele possibilita aos traders o acesso a ampla liquidez por meio de uma camada de execução que automatiza negociações e liquidações instantaneamente e fora do livro de ordens. Para o trading de spread de futuros em particular, ele oferece:

• Eficiência de custo

  • Cotações ajustadas: envie RFQs personalizadas para vários formadores de mercado competirem.

  • Slippage de preço mínimo: evite slippage de preço com nossa solução de execução instantânea de livro de ordens para estratégias de várias pernas.

  • Requisitos de margem baixa: aproveite requisitos de margem mais baixos graças ao modelo de Margem de portfólio da OKX, que compensa o risco de posições que têm as mesmas direções subjacentes e opostas.

  • Minimização da volatilidade: evite o risco de volatilidade de entrar apenas em uma perna da negociação. Ambas as pernas das negociações de spread executam simultaneamente, ou nenhuma executa.

• Múltiplos instrumentos

  • Estratégias predefinidas: aproveite mais de 20 instrumentos predefinidos, incluindo spreads de futuros, opções, straddles etc.

  • Negocie todos os tipos de spread: carry trades (spot x futuros/perp), spreads de futuros (futuro x futuro/perp), spreads de call/put, spreads de calendário, butterfly spreads, condors, spreads de proporção, spreads diagonais, back spreads.

  • Instrumentos personalizados: personalize suas próprias estratégias com até 20 pernas.

• Nitro Spreads

  • Execute facilmente uma negociação de spread com um clique por meio do Nitro Spreads, uma vez que todas as ordens têm a garantia de serem preenchidas em quantidades correspondentes para cada perna da operação ou nenhuma, tendo assim risco zero de perna e slippage de preço minimizado.

  • Ele também oferece suporte a várias estratégias, incluindo funding rate farming, carry trade de spot e futuros e calendar rolls. Para saber mais: acesse aqui.