Grille de contrats à terme
Introduction au bot de grille de contrats à terme OKX
Le trading par grille de contrats à terme est une stratégie automatisée qui permet de trader des contrats à terme à intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix spécifique. La stratégie achètera continuellement au plus bas et vendra au plus haut pour chaque grille définie, et profitera de la volatilité du marché. La grille des contrats à terme prend actuellement en charge tous les contrats à marge USDT et USDC, et prendra en charge les contrats à marge de jeton à l’avenir.
Comment fonctionne le bot de grille de contrats à terme OKX ?
La grille des contrats à terme constitue par essence un « arbitrage de volatilité ». Cette stratégie convient donc lorsque le marché est latéral ou volatil, le prix fluctuant continuellement à l’intérieur d’une fourchette. Par ailleurs, la stratégie de grille des contrats à terme peut être directionnelle, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée dans le cadre d’une stratégie d’achat ou de vente de titres :
Grille de contrats à terme longs : le bot entre en position longue dès sa création au prix du marché et prend des bénéfices en fermant les positions longues lorsque le prix augmente. Il fonctionne le mieux dans les marchés volatils avec des perspectives haussières.
Grille de contrats à terme courts : le bot ne possède que des positions courtes et réalise des bénéfices en les clôturant lorsque le prix baisse. Il fonctionne le mieux dans les marchés volatils avec des perspectives baissières.
Grille de contrats à terme neutre : les deux possèdent des positions longues et courtes, dans lesquelles le bot vendra les contrats à terme lorsque le prix est supérieur au prix de base et achètera les contrats à terme lorsque le prix est inférieur au prix de base.
Les utilisateurs peuvent sélectionner la stratégie de grille de contrats à terme correspondante en fonction de leur vision des perspectives du marché.
Pour commencer
Sur le Web : dans Trader, sélectionnez Bots de trading - Marché, et cliquez sur Grille de contrats à terme.
Sur l’appli : dans Trader, sélectionnez Bots de trading et appuyez sur Grille de contrats à terme.
Saisissez les paramètres manuellement, copiez les bots des lead traders ou utilisez des paramètres IA backtestés, et confirmez le montant total de l’investissement pour créer un bot de grille de contrats à terme (après avoir créé un bot, les fonds initiaux seront isolés de votre compte de trading et utilisés uniquement pour le trading en grille).
Options de configuration
Configurer moi-même : définir des paramètres sur la base de votre propre analyse du marché.
Configurer moi-même - Exécuter automatiquement : remplir automatiquement les paramètres recommandés par le bot de trading, sur la base de la stratégie backtestée.
Stratégie IA : utiliser les paramètres recommandés par la stratégie backtestée (ces paramètres sont basés sur un backtest hebdomadaire de cette paire).
Lead bots : copiez en un clic les bots gagnants des lead traders sur le marché.
Paramètres de trading en grille
Limite inférieure : le bot arrête de passer des ordres lorsque le prix du marché est inférieur au prix le plus bas.
Limite supérieure : le bot arrête de passer des ordres lorsque le prix du marché est supérieur au prix le plus élevé.
Quantité Grille : le nombre de grilles représente le nombre d’ordres en attente répartis dans la fourchette de prix. Par exemple, si la fourchette de prix va de 100 à 400, le mode est arithmétique et le nombre de grilles est de 3, elle est divisée en trois grilles : 100-200, 200-300 et 300-400.
Grille - Grille arithmétique : elle conserve la même différence commune entre chaque grille. (Par exemple : 1, 2, 3, 4.)
Grille - Grille géométrique : elle conserve le même rapport commun entre chaque grille. (Par exemple : 1, 2, 4, 8.)
Effet de levier : l’effet de levier utilisé lors du trading de contrats dans le cadre de la stratégie. L’effet de levier maximum actuellement autorisé est de x50.
Marge investie : le montant réel qui a été investi dans cette stratégie de grille. Il sera utilisé séparément une fois que le bot de la grille aura commencé à fonctionner.
Avancé - Prix Take-profit (TP)/Stop-loss (SL) : le bot s’arrêtera de fonctionner lorsque les prix atteindront une valeur TP/SL prédéfinie, et fermera toutes les positions en passant un ordre au prix du marché.
Ouvrir une position lors de la création : vous pouvez ouvrir votre première position lors de l’activation de la stratégie. Par exemple, dans une grille longue, vous construirez des positions partielles au prix du marché une fois qu’un bot sera créé, et vous tirerez des bénéfices de la fermeture des positions longues lorsque le prix augmentera. Même principe pour les positions courtes.
Montant total : montant total avec effet de levier, calculé selon la formule Marge investie * Effet de levier.
Prix de liquidation estimé (long) : le prix de liquidation estimé de la position longue avec le montant d’ouverture maximum, en supposant que tous les ordres longs dans la grille sont exécutés.
Prix de liquidation estimé (court) : le prix de liquidation estimé de la position courte avec le montant d’ouverture maximum, en supposant que tous les ordres courts dans la grille soient exécutés.
Gestion de votre bot de grille de contrats à terme
Sur le Web : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à un tableau de bord des bots, où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Sur l’appli : rendez-vous sur la page d’accueil des bots de trading d’OKX et sélectionnez « Mes bots ». Vous serez amené à la page «Mes bots », où vous pourrez gérer vos bots en cours d’exécution.
Fonctionnalités de gestion des bots de grille
Augmenter les positions : améliorez votre investissement en augmentant le montant alloué par grille au-delà de sa valeur initiale. Cet ajustement a pour effet d’augmenter la valeur de chaque grille à partir de ce moment.
Ajuster la marge : attribuez davantage de marge pour réduire le risque de liquidation sans modifier le montant alloué par grille.
Arrêter votre bot : lorsque vous arrêtez ce bot, le système annule tous les ordres en attente et vend votre crypto au prix du marché. Les fonds provenant de la vente sont reversés sur votre compte de trading.
Détails : affichez plus de détails sur votre bot en cours d’exécution en accédant à la page des détails du bot.
Reproduire les paramètres : un seul clic suffit pour recréer votre bot en cours d’exécution avec les mêmes paramètres.
Caspratique
Supposons que Trader A crée une stratégie de bot de grille de contrats à terme basée sur les paramètres suivants :
Paire de trading : BTCUSDT perpétuel
Propriété de la grille : grille longue
Prix le plus bas de la fourchette : 50 000 USDT
Prix le plus élevé de la fourchette : 100 000 USDT
Quantité Grille : 50
Mode de grille : arithmétique
Effet de levier : x2
Montant utilisé : 5 000 USDT
Ouvrir la première position : oui
Prix du contrat à terme BTC/USDT lorsque la stratégie est activée : 60 100 USDT
Faire fonctionner le bot
Étape 1 - Passation de l’ordre initial : le système calculera le prix de chaque niveau de la grille, qui sera de 50 000 USDT, 51 000 USDT, 52 000 USDT... 98 000 USDT, 99 000 USDT, 100 000 USDT, et passera ensuite des ordres d’achat avec un effet de levier x2 dans chaque grille. Lorsqu’un ordre d’achat dans une grille est exécuté, l’ordre de vente correspondant est ouvert un niveau au-dessus. Lors de l’initialisation du bot, 50 ordres d’achat seront passés à partir de 50 000 USDT, 51 000 USDT, 52 000 USDT... 99 000 USDT. Le cours du marché étant à 60 100, tous les ordres d’achat à partir de 61 000 USDT seront immédiatement exécutés et les ordres de vente correspondants seront émis pour chacun des ordres d’achat exécutés. Enfin, le bot aura un ordre d’achat à chaque niveau de grille de 50 000 USDT à 60 000 USDT, et un ordre de vente à chaque niveau de grille de 62 000 USDT à 100 000 USDT.
Étape 2 - Fonctionnement du bot : un ordre d’achat sera exécuté lorsque le prix tombera en dessous de 60 000 USDT et, dans l’intervalle, un ordre de vente sera ouvert au niveau de grille supérieur le plus proche (61 000 USDT). À l’inverse, si le prix dépasse 62 000 USDT, l’ordre de vente à 62 000 USDT sera exécuté et, dans l’intervalle, un ordre d’achat (61 000 USDT) sera ouvert au niveau de grille inférieur le plus proche.
Scénario - Bot hors de la fourchette : si le prix du marché sort de la fourchette de prix, vous pouvez choisir de mettre fin à la stratégie ou d’attendre que le prix revienne dans la fourchette que vous avez définie. Si vous avez choisi d’arrêter votre bot, tous vos ordres en attente seront annulés et vos positions seront clôturées au prix actuel du marché. Vos avoirs seront automatiquement crédités sur votre compte de trading.
Rappel et notes sur les risques
Si le prix actuel est inférieur à la limite inférieure définie, le bot cessera de passer de nouveaux ordres. Si le prix continue de baisser et ne revient pas dans la fourchette de prix de la grille, la position que vous détenez subira des pertes, ce qui pourra entraîner une liquidation forcée en cas d’utilisation d’effet de levier. Il est donc recommandé de fixer un prix stop-loss inférieur au prix inférieur de la grille afin d’éviter des pertes massives dans le pire des cas.
Les fonds investis dans la grille seront isolés de votre compte de trading et utilisés indépendamment pour le bot de trading. Par conséquent, les utilisateurs doivent prêter attention au risque des positions globales dans leur compte de trading après le transfert de fonds.
Lorsque le bot de grille de contrats à terme est en cours d’exécution, s’il rencontre des circonstances imprévisibles telles que la suspension ou le retrait de la cote du crypto-actif sous-jacent, le bot s’arrêtera automatiquement.
Assistance
Si vous avez d’autres questions sur le bot de grille de contrats à terme, vous pouvez contacter nos agents du centre d’assistance pour obtenir de l’aide juste ici.