El efecto de cola larga está sesgado hacia la línea media a larga. El "efecto de cola larga" generalmente describe cómo se desempeñan los eventos con una pequeña probabilidad pero alto impacto en el rendimiento de la distribución de activos. Aunque la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo es muy baja, el impacto puede ser muy grande, como crisis financieras y volatilidad extrema del mercado.
Esta es una traducción realizada por IA. Es únicamente de referencia.